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，然后统计他们共同具有的特征（只关心共性，不关心差异性）。比方说，在我的获利模式中，符合条件的走势都有这样一个共性：出现突破的那根K线（收盘价超过前面多少根K线的最高价），几乎100％不会被随后出现的回撤完全吞没。换句话说，也就是只要突破K线被随后的回撤吞没，符合我的获利模式的走势，出现的概率就会相当小。在这种情况下，我如何确定止损位置呢？显然是突破K线下放一个价位了。我每次交易的预设止损位就是这么来的。首先看突破K线最低（或最高）价下一个价位是多少，小于20点就采用，大于20点，仍然以20点为准。
我前面说过，我一般不会允许自己预设的止损位被触及。在我的获利模式中，符合条件的走势还有另外一个共性：向突破方向的持续走势，也是几乎100％出现在突破后1个小时以内。所以我采用1个小时的标准来判定仓位的好坏。1小时候没有持续动作，管它盈亏，退出再说。很简单吧？真的很简单。我的交易系统发出的进出信号，只依据相邻两条K线组合，两条均线，以及两条确定一定范围内最高价和最低价的平行线。就这么多，没有其他任何的技术指标。那两条均线的周期？一个5，一个18，选择它们没有什么别的理由，就是冲个好彩头。至于交易系统的进出信号，我就不多说了。因为太简单了，我怕说出来惹人笑话。
简单来说，我这样建立自己的交易系统：
1。选择一种你喜欢的获利模式（只需要一种，太多了麻烦）；2。在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们共同具有的特点，特点越鲜明越好；
3。依据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；
4。交易系统尽量简单。简单到什么地步？一个完完全全的门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。
交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者的不断变化，决定了市场也会随着发生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事好像没有太大意义。太多的限制条件会让操作者无所适从。
另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10点。今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom这本书的作者在书中也提到过这个发现，即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。那我把最大损失限定在10点，实际损失不是可以下降到5点左右了？
我感觉，Trade Your Way to Financial Freedom这本书的作者学术气比较强，他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半，肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现这种规律。如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？
“实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半”这个结论，是不是对所有严格依据某一种交易系统进行操作的交易者都有效呢？
我的想法是，大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流。通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点。我觉得，普通交易者和机构交易者相比，最大的劣势不是资金小，信息来源少，获得信息的速度慢，或者交易跑道不畅，交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据。对1千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么问题，但对1万次以上的交易结果进行统计，得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的东西。
…
关于止损就说这么多了。随着经验的累计，今后对止损具体应用肯定会和现在不同，但有一点儿我是肯定的，我始终只会选择犯错误后损失更小的止损方式，而不是相反。止损只能帮助我在市场生存得更久一点，想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。
一个完整的交易系统，当然应该包括如何退出有盈利的仓位。我退出盈利仓位的前提条件也不多，具体的不想多谈，而且也在不断调整之中。不过，有一点是明确的，如果做多（或做空），在短期头部（底部）形成之前，我绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止赢这种我自认为很无聊的事情。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然，在达到一个的数字之后，我会提高警惕，因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。
对于如何判断短期顶部（或底部），每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。不过，这些标准不应该是主观臆断出来，同样需要经过历史数据的检测，并在交易实践中进行调整。我自己判断的标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高（低）点。这里的前一个高（低）点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高（低）点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时段的新高（低）。连续几根K线不断创下的新高（低）不算。具体请参考Street Smarts…High Probability Short Term Trading Strategiesz这本书。我对这本书介绍的短线交易方式不感兴趣，因为不符合我的交易理念，但我觉得书中介绍的一些定量分析有很大的参考价值。以上升为例，如果创下新高之后，向下跌破前期高点，创新高这轮升势属于失败突破的概率会相当大，大到足以让我相信这种情况值得纳入我的交易系统。一般只有在满足这一条之后，我才采用其他标准，来判断是否应该退出盈利的交易。总而言之，我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高（低）点基本形成之后，才开始考虑退出。
我认为，总是过早退出有盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题，仍然在很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。我就来谈谈我是怎样克服这一心理障碍的。说出来可能会很好笑，但它的确帮助我基本上解决了总是无法做到“让利润奔跑”的心理障碍。具体让利润奔跑多少不是关键，只要心理问题解决了，我采用小时图交易，可以让利润在小时图上奔跑1百多点。如果以后我可以支配的资金量大到一定级数，我也可以让利润在日图上奔跑1千多点，在周图上奔跑1万多点。具体操作手法可以千变万化，但对操作者心理上的要求不会有什么实质性的差别。
在我看来，贪婪并不是导致我原来总是过早退出有盈利仓位的主要原因。我没有具备让利润奔跑的心理素质的主要原因，是让自己始终处在市场旁观者的位置上，而没有在实际操作中真正做到和市场同呼吸，共命运。
接下来继续谈谈我是如何解决阻止“让利润奔跑”的心理障碍。接受了止损，要想最终实现盈利，必须同时让利润奔跑起来，否则的话，我最多也只能做到盈亏平衡。其实这一点大家都知道，但总是无法做到。我以前就是这样，每次只要账面上出现浮动盈利，就总有一种尽快兑现的欲望，生怕这些盈利会飞了。为什么会这样呢？我后来发现，主要原因是我对待这些盈利的态度存在很大的问题。
市场是由参与其中的人所组成。没有人喜欢死气沉沉的走势，那也意味着市场也不喜欢死气沉沉。市场总在寻求突破，这是由参与者的心理状态所决定的。在我看来，市场的每一次突破企图都是真实的，只是效果不同罢了。因此，我眼中的突破只有成功或失败的突破，没有所谓真假的突破。因此，要做到真正和市场同呼吸，共命运，我就得参与每一次突破的尝试，不管它是向上还是向下突破。不断的尝试，最终总会有一个明确的结果，这个时候，你就会这样想：我的尝试成功了。当然，这只不过是一种心理暗示，尽管你对市场最终选择突破方向并没有起到任何作用，但你会有一种参与其中的感觉。人在努力成功之后，首先想到的是什么？回报！足以弥补我在努力时所付出的回报。为什么每一次成功的突破后，都会出现酣畅淋漓的走势？不正是因为成功的一方在向失败的一方要求补偿吗？市场走势的确定，主要是大资金之间的搏杀，但再大的资金，操作它的仍然是人，这些人的心理活动和普通人没有什么很大的区别。
参与其中的感觉会让你对盈利的获得理直气壮，因为这是你应该得到的。没有这种反复尝试的过程，我就不会拥有这种心理状态。我在突破走势确定后再进入市场，不仅损失了一段利润（往往是最可观的一段），而且，我会有一种捡到便宜的想法。捡便宜的人会如何对待自己得到的东西？当然是管它多少，有赚就行了。一般人的心理都是这样，对那些不是自己努力得到的东西，态度都会比较随便。
明白我的意思没有？我参与每一次市场突破的尝试，突破成功以后给我带来的盈利，被我看成是尝试成功的报偿。这个报偿是市场给我的，因为我帮市场确定了突破的方向（当然绝对是自欺欺人）。因此，我对待这种报偿的态度是理直气壮，而且是越多越好。我不是小偷，不是从市场偷取盈利。我不是一个坐享其成的旁观者，一点盈利根本满足不了我的胃口。每一次成功的突破之前，我都经历过次数不少的失败，一旦成功，我就有一种扬眉吐气的感觉。这种时候，我怎么愿意轻易离开我好不容易“帮助”确立下来，对我有利的趋势呢？
这也是小资金普通投机者所特有的优势。我可以随时进行多空转换，而大资金则只能认准一个方向。有时候，我觉得自己好像战争片中的群众演员。多方进攻，我跟随多方摇旗呐喊，一旦多方攻势停滞，空方展开反击，我立刻加入空方阵营，为空方加油助威。无论一场战斗最终的胜利者是谁，我都是参与者。而一个参与者的心理状态，会和一个旁观者截然不同。我在不断尝试中因为止损造成的损失，只不过是我加入任何一方阵营的门票。当然，在多空不断变化的过程中，我不会死心塌地加入任何一方。
如何加入突破尝试，如何尽快退出不成功的突破尝试（不成功并不意味着失败），如何尽量减少不成功的突破给我造成的损失，这些都是细节问题，都需要每个人根据自己的实际情况去具体确定。在这里我不会多谈。交易者需要投入大量的时间和精力，用在什么地方？我觉得就应该用在解决上述细节问题上。
让利润奔跑起来，对我来说就好像毒品一样，每次成功都让我乐在其中。不信你自己去尝试一次。现在，让利润奔跑起来，不仅是我实现最终盈利的保障，而且已经成为我精神上的一种需要。
不要怕犯错。交易中的错误不仅不可能避免，而且次数绝对会超过正确的次