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所谓反身性，索罗斯使用的英文词是Reflexivity ，它表示参与者的思想和它们所参与的事态都不具有完全的独立性，二者之间不但相互作用，而且相互决定，不存在任何对称或对应。在人们活动的政治、经济、历史等领域中普遍地存在着这样一种反身性的关联。反身性这个概念也许可以被视为马克思主义的一种发展。但建立在反身性理论之上的历史观同马克思主义历史观之间，存在着一个根本性的不同点。马克思主义是决定论的，而这种新的辩证法，通过参与者的决择建立在对事物固有的不完备认识之上这一论证，提出了一种不确定原理。他认为，对马克思主义的这一发展，不论是对我们解释社会现象的方式，还是对我们组织社会的方式都有着深远的意义。索罗斯将这一认识应用于他的金融实践。然而，令人吃惊的是，无论是他在这方面的成功还是失误，都不足以证明他的理论的正确性或谬误性。不过，在吃惊之余却又给人一种恍然大悟之感。他之所以把他的理论称之为充满神秘色彩的“炼金术”，不是正好暗示他的理论同他的实践之间也存在着某种反身性的关联吗？不可否认，他是一位举世罕见的金融奇才，他在股票、货币、期货、黄金等买卖中所作的大多数预测都是成功的，这使他由一个贫穷的匈牙利移民跃升为经营资产规模达100 多亿美元的量子基金掌管人。他的惊人成就说明他不愧是“金融炼金术”的大师，而他的“理论”不过是他的这种炼金术的启示录。
值得注意的是，索罗斯在论证自己的原理时，对比了量子力学中的测不准原理。他认为，人的思想对于事态发展所带来的不确定性同量子力学中的不确定（测不准）性相似。从这一对比中，他似乎为自己的理论找到了某种自然科学的根据。这一点令人深思，我们知道，量子力学是人类建立的关于微观过程的宏观度量表现理论，它告诉我们，对微观客体的任何一次测量都不可避免地包含着宏观仪器的影响，因而不可能同时准确地测量微观粒子的坐标和动量、时间和能量。但是，这决不意味着我们不可能准确地掌握微观过程的客观规律。例如，某种微观粒子在一定势场中的状态函数（波函数），以及表征其各种物理量的本征值，都是可以精确地测量或计算出来的。社会历史过程与微观量的宏观测量过程相比，虽然参与者的思想对于过程事态的影响可能远远大于观察者的宏观仪器的影响，但是，量子力学的确给我们提供了这样的启示：在承认参与者的这种影响的前提下，还是有可能获得历史过程事态的某种客观信息。换句话说，在参与者的思想成为事态的一个组成部分的情况下，事态的发展结果仍然具有某种可以客观化的成分，并在一定的程度上可以对此进行预测。索罗斯先生在本书中介绍了他应用反身性原理进行历时试验的情况，事实表明他的多数预测是成功的，这不能不说在思维者参与的事态中确有某种可以客观化并加以正确预测的成分。索罗斯正确地看到了有思维参与的历史过程的不确定性，看到了主流市场经济学理论由于忽视这一因素而导致的根本缺陷，创造性地提出了反身性原理。我认为，这是哲学认识论的一个重大突破，是在历史学和社会学研究中的一个意义深远的新起点。由此出发，可望获得惊人的新成果。但是，由此出发之后，也有可能走向另外一个极端，即怀疑甚至完全否定事态发展的任何客观性和可预测性，这是我们应当避免的。进一步的工作应当放在有积极意义的探索上，就是力求发现反身性过程中可以客观化和可以进行科学预测的成分，这种成分确实是存在的。作为一个案例，我们不妨回顾一下中国大思想家毛泽东的理论与实践。他是最看重参与者的思想对于历史过程有巨大的作用的思想家，但他同时又坚决相信历史过程的客观规律性和可预测性。在中国八年抗日战争初期，毛泽东写了《论持久战》一书，众所周知，他对这场战争的预测，成为历史学的惊人绝唱。他也有过头的时候，他晚年发动文化大革命，企图通过半强制性的“斗私批修”，一举解决中国革命和建设的一切问题，结果造成了空前的悲剧。我们应当吸取的教训是，如何从反身性过程中去把握具体的客观性和规律性，也就是拨开“历史决定论”和“历史炼金术”的迷雾，从历史现实中去发掘那一个个具体的可操作、可预测的客观性，努力寻找在社会现象研究中可以应用自然科学和数学方法的地方。事实上，索罗斯在他的金融实践中已经相当成功地做到了这一点。但他却断然否定自然科学方法在社会研究中的任何积极作用，并且根本反对“社会科学”这个概念本身，这一点是我不能赞同的。
我本人长期从事马克思主义自然哲学的研究，也正是由于这种研究使我注意到1987年在武汉召开的那次会议，并由此获知索罗斯其人及哲学，他的反身性原理立即引起我的兴趣。1991年，我从中国人民大学图书馆借到了这本书的英文版，特意让我的研究生侯纯和孙忠把它译成中文。这是一本内涵深刻的书，我认为，多下点功夫去读这本书是值得的。这本书无论对于那些一心想掌握“赚钱哲学”的人，还是对于那些以理性思维为乐，想探究金融、经济、政治、社会、历史、人生奥秘和哲理的人，都是有益的。
海南省行政学院教授柳树滋
1999年3月27日
反均衡
经济理论致力于研究均衡点。均衡概念是非常有用的，它容许我们将注意力集中于最终的结果而不必考虑形成这一结果的过程。但同时这也是一个很迷惑人的概念，颇有经验主义的气味。既然经过调整过程可以实现均衡，则该均衡点必定是以某种形式可观察到的。真实情况却并非如此，现实生活中几乎看不到均衡——市场价格的灵活易变是尽人皆知的，所观察到的过程只不过被人为地设定为趋于均衡，可为什么永远也达不到均衡呢？不错，市场参与者必须顺应市场价格，可他们所顺应的也许是一个不断游移的目标，这样一来，根本就谈不到什么顺应，而经济学的所谓均衡也只不过是天方夜谭。
均衡观念是公理系统的产物。经济理论的结构类似于逻辑学或数学，它建立在某些公设的基础之上，所有的结论都经过逻辑推理以公设为前提推导而来。均衡的非现实性无损于逻辑结构的有效性，但是，如果将假设的均衡看成现实的模型就会出现严重的失真，正如应用欧氏几何描述三角形内角之和不等于180 度的空间时将会发生的情形。
公理化方法的最高成就是充分竞争理论。尽管这一理论已经有200 年的历史，但至今未被超越，只是分析的方法做了改进。该理论坚信，在某些特定条件下，无节制地追求私利将自然地导致资源的最佳分配。每一个公司都在边际成本等于市场价格的水平上进行生产，并且每一个消费者都购买其边际“效用”等于市场价格的总商品量，这时就达到了均衡点。分析表明，在供给和需求任何一方的力量都无法左右市场价格的前提下，均衡点将令所有参与者的利益达到最大值。正是这条论证充任了19 世纪自由放任主义政策的理论基础，它也是时下“市场魔术”崇拜的理论根据。
让我们考查一下充分竞争理论的主要假设。业经清晰表述的假设包括：完备的知识；同质而可分的产品，足够数量的参与者以使任何单独的参与者都无法左右市场价格。
完备知识的假设是令人怀疑的，如果认识的对象中包含有主体的参与，这种认识就不可能称为知识。我在做学生时就觉得这一假设尤其难以接受，我毫不怀疑古典经济学家正是在我认为无法接受的含义下使用这个假设的，因为19 世纪的思想家们并未像我们今天这样意识到人类知识的局限性。当认识问题开始揭示出来以后，这种理论的倡导者们转而使用一个更有节制的字眼：信息。完备的信息成为这一假设的当代表述。① 遗憾的是，这个假设并不足以撑起整个理论结构，为了弥补其不足之处，当代经济学家们求助于一种巧妙的手法：坚持主张需求和供给曲线应当看作是既定的。这不是一个公设，相反，他们将自己的主张隐藏于方法论背景之中，他们争辩道，经济学的任务是研究供求关系而不是供或求的任何一个单独的方面，需求可能是一个更适合心理学家的课题，供给可能是工程师或管理科学家的领域，两者均在经济学的视野之外①，所以必须把此两者看作是既定的。
①
乔治·斯蒂格勒：《价格理论》George Stigler，Theory of Price（New York： Macmil…lan，1966）。
①
L。C。罗宾斯：《论经济科学的本质及其重要性》Lionel C。Robbins，An Essayon the Nature and Significance of Economic Science，3d。ed。（New York： New York University Press，1984）。
然而，也许我们应该停下来问一下，供给和需求的条件是独立地给定的，这究竟是指什么？或者，我们可以追问，这些曲线是从哪里来的呢？显然，在这里已经出现了一个附加的假设，这一假设给自己安上了方法论的面具，似乎只是一种研究手段上的权宜之计，它假设参与者可以根据其偏好在待选项之间作出抉择。不言而喻的假设是参与者对自己的偏好和待选的对象皆了然于心。
我认为，这个假设是站不住脚的。供给和需求曲线的形状不能看作是独立给定的，因为它们二者都体现了参与者的预期，而供求形势的变化又取决于参与者自身的预期。
预期的作用在金融市场中表现最明显。买卖决策依据对将来价格的预期，而将来的价格又反过来受制于当前的买卖决策。在这里，将供给与需求看成是由独立于市场参与者预期的外部力量所决定的看法，无异于盲人指路。在商品市场中，这一作用不很明显。在那里，供给在很大程度上决定于生产，需求则决定于消费，而决定生产和消费总量的价格则不一定是当前的价格。相反，市场参与者更像是受到未来价格的引导，要么是远期市场的价格，要么是他们自己的预期价格。无论如何，谈论独立给定的供求曲线都是不适当的，因为这两个曲线都体现了参与者对未来价格的期望。
市场事件可能影响需求和供给曲线的形状，这一思想被古典经济学派视为异端。古典经济学认为，需求和供给曲线决定了市场价格，假如它们本身受到市场的影响，价格将不再是惟一决定的了，价格波动，而不是均衡，将成为常见的现象。这太糟糕了，经济理论的一切结论都将因此而同现实世界脱钩。
为了避免这种局面，经济学家引入了将供求曲线视为独立给定的方法论手段，然而用方法论的手段来粉饰一个经不起推敲的假设，这未免不够光明正大。为确保公理化体系的完整性，经济理论的假设应当给出确切的说明。也许，我们将发现经济理论同现实世界的相关性未必胜于非欧几何，但至少可以由此知道自己的立足点。真实的情况是，我们被方法论的诡计蒙骗了，